L'analyse de séries temporelles, est une branche de l'économétrie, qui permet d'explorer les phénomènes économiques, représentés par des données numériques. Ces données sont exposées à travers le temps, périodiquement, pouvant être le jour, la semaine, le mois, le trimestre ou l'année.
C'est une méthode purement endogène : aucune variable extérieure à un phénomène, n'est introduite pour expliquer son comportement et son évolution au cours du temps. On se base sur l'hypothèse, selon laquelle le passé temporel, aurait de fortes chances de se reproduire durant le futur, du moins sur une courte période.
On utilise ainsi, des modèles statistiques, assis sur des théories probabilistes, afin de formaliser les liaisons pouvant exister entre un phénomène et son passé. On l'extrapole ensuite à travers ces modèles vers le futur, une fois avoir compris son comportement.
Public cible :
2ème année Master, spécialités Finance & Marketing.
Objectifs :
À l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure :
d'analyser une série qui évolue chronologiquement dans le temps ;
de décomposer cette série en plusieurs composantes temporelles ;
de maîtriser les méthodes essentielles, qui permettent de prévoir une série temporelle.
C'est une méthode purement endogène : aucune variable extérieure à un phénomène, n'est introduite pour expliquer son comportement et son évolution au cours du temps. On se base sur l'hypothèse, selon laquelle le passé temporel, aurait de fortes chances de se reproduire durant le futur, du moins sur une courte période.
On utilise ainsi, des modèles statistiques, assis sur des théories probabilistes, afin de formaliser les liaisons pouvant exister entre un phénomène et son passé. On l'extrapole ensuite à travers ces modèles vers le futur, une fois avoir compris son comportement.
Public cible :
2ème année Master, spécialités Finance & Marketing.
Objectifs :
À l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure :
d'analyser une série qui évolue chronologiquement dans le temps ;
de décomposer cette série en plusieurs composantes temporelles ;
de maîtriser les méthodes essentielles, qui permettent de prévoir une série temporelle.
- Dr.: Zohir MELZI