مقياس تسيير المخاطر المالية
Diagrama de temas
-
إنّ الأنشطة الاقتصادية عموما تتعرض لشتى أنواع المخاطر، ولعل المعاملات المالية أكثرها تعرضاً لتلك المخاطر وتأثرا، و لما كانت المعاملات المالية هي مجال عمل البنوك والمؤسسات المالية وحتى المؤسسات والأفراد، فإن البحث عن استراتيجيات للتحوط وإدارة المخاطر تبدو موضوعا ذا أهمية متزايدة وجب التطرق إليه. يدرس تسيير المخاطر المالية كمقياس للتعريف بمختلف المخاطر المالية وطرق تقييمها وتحديدا استراتيجيات إدارتها. فهذا المقياس من الوحدات التعليمية الأساسية المدرجة في عروض التكوين ل م د في ميدان العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير تخصص مالية المؤسسة، ويعتبر هذا المقياس من أهم المقاييس التي يدرسها الطالب خلال السداسي الثالث من مسار الماستر ( أي ماستر 2). ويضم هذا المقياس حصص في المحاضرة وحصص في الأعمال الموجهة، فمن خلال حصص المحاضرة يتم التعرف واكتساب المعارف والمفاهيم اللازمة والنظريات ذات الصلة لتوظيفها في حصص الأعمال الموجهة، في مشاريع جماعية أو فردية من خلال العروض وحل الأسئلة المكتوبة.
المقياس المعنون بتسيير المخاطر المالية موجه إلى طلبة قسم علوم تجارية ، ماستر 2، تخصص مالية المؤسسة.
يهدف المقياس المدرس إلى إكساب الطلبة معارف والكفاءات الآتية:
*استكمال معارف الطالب في التخصص، والتعمق فيه أكثر؛
*معرفة جوهر المخاطر المالية وتقويمها وإدارتها وأنجر عنها من أزمات؛
*تحسين التحكم في التأثيرات السلبية للمخاطر المالية، والتعرف على مختلف سبل التعامل معها؛
*معرفة سبل التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة لاحتواء المخاطر المالية؛
*ربط ما يدرسه الطالب نظريا وبين واقعه.
-
جامعـــــــــة: جامعة الجزائر 3
الكليـــــــــــــة: كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير.
قســـــــــم: علوم تجارية.
الفئــــــــــــــة المستهدفــــــــــــة: طلبة سنة 2 ماستر، مالية المؤسسة.
المقيــــــــــــــــــــــاس: تسيــــــــــير المخاطــــــــــر الماليــــــــــــة.
نوع الــــــــــــــدرس: محاضرة.
المعامــــــــــــــــــــل:03.
الرصيـــــــــــــــــد: 06 نقاط.
الحجــــــــــــــم الســــــــــــاعي الكلــــــــــــــي: 17ساعة.
الحجــــــــــــم الســـــــــــــاعي للعمــــــــــــل المطلـــــــــــوب/ أسبوعيــــــــــــا: 1ســـــا و30 د.
التوقيــــــــــــــــت: السبت من 09.30 إلى 11.00 .
الاتصـــــــــال بالأستــــــــــــــــاذة:
*أستــــــاذة المقياس: د/ قــــــــــوتال ابتســـــــــام- دكتوراه علوم التسيير تخصص إدارة مصرفية-
*جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.
*رقم الهاتف: 0697037666
*الايميل: bibaben896@gmail.com
*المتابعة: على الخط والاستقبال في المكتب على مستوى الكلية كل يوم الأحد من ساعة 9:30 إلى 11:00.
-
في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطلبة متمكنين ممّا يلي:
*استكمال معارف الطالب في التخصص، والتعمق فيه أكثر؛
*معرفة جوهر المخاطر المالية وتقويمها وإدارتها وأنجر عنها من أزمات؛
*تحسين التحكم في التأثيرات السلبية للمخاطر المالية، والتعرف على مختلف سبل التعامل معها؛
*معرفة سبل التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة لاحتواء المخاطر المالية؛
*ربط ما يدرسه الطالب نظريا وبين واقعه. -
من أجل التحكم وفهم هذا المقياس بكل محاوره وجب على الطالب أن تتوفر لديه المكتسبات القبلية التالية:
*الاطلاع على مختلف المخاطر المالية( مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، المخاطر التشغيلية)؛
*الاطلاع على مختلف المراجع والمصادر المتعلقة بالهندسة المالية والأسواق المالية؛
*ان تكون لدى الطالب خلفية على المخاطر المالية والتمييز بين مختلف أصنافها؛
*أن يكون الطالب على دراية بالمؤسسات المالية وغرضها الأسمى وهو الربحية؛
*أن تكون لدى الطالب خلفية حول نظرية المحفظة الحديثة Port Folio Modern Theory لهاري ماركويتز؛
*أن تكون لدى الطالب خلفية حول المشتقات المالية من: خيارات، عقود مستقبلية وآجلة، والمبادلات؛
*أن يكون للطالب خلفية عن الإحصاء كنظرية الاحتمالات، معامل الارتباط، التباين، الانحراف المعياري...الخ؛
*أن يكون لدى الطالب خلفية عن التحليل المالي ومختلف نسبه ومؤشراته المالية؛
*أن يكون لدى الطالب خلفية حول ادوات التمويل الاسلامي؛
*قدرة الطالب في التحكم في أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لكي يتمكن من التواصل مع الأستاذ( عبر الايميل، مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا يكون متمكن من مختلف برامج وأدوات العرض.
-
من المقرر الخاص بمقياس تسيير المخاطر المالية، نعرض لكم المحور الثاني والثالث منه، المحور الثاني بعنوان: مدخل لإدارة المخاطر المالية، والمحور الثالث: أدوات قياس وإدارة المخاطر المالية.
ترتيــــــــب المحــــــور الثاني والثالث حســــــــب محــــــاور المقيــــــــــاس:
جدول رقم (01 ) ترتيب المحــــــور حسب محاور المقيــــــــــــاس
رقم المحور
عنوان المحور
العناصر الفرعية للمحور
المحور الأول
المخاطر المالية في المؤسسات المالية
- أولا: الخطر المالي (تعريف وأنواع).
- ثانيا: حتمية المخاطر بالمؤسسات المالية.
- ثالثا: أهم العوامل المساعدة لزيادة المخاطر في السوق
المحور الثاني
مدخل لإدارة المخاطر المالية
- أولا: تعريف إدارة المخاطر وأهدافها.
- ثانيا: أساليب التعامل مع المخاطر
المحور الثالث
سبل قياس وإدارة المخاطر المالية
- أولا: خطوات إدارة المخاطر. ثانيا: أدوات قياس حجم المخاطر المالية.
- ثالثا: سبل إدارة المخاطر المالية.
المحور الرابع
المخاطر المالية في المؤسسات المالية الإسلامية
- أولا: المؤسسة المالية الإسلامية : طبيعتها ومخاطرها.
- ثانيا: إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية.
- ثالثا: واقع إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية الجزائرية.
-
-
كيفيـــــة تقويــــــم التعلـــــم:
يتضمن التقويم في مقياس تسيير المخاطر تقييمين امتحان §ائي وتقييم مستمر، ونفصل في ذلك كما يلي:
*امتحان نهائي أي آخر السداسي ويشرف عليه أي على وضعه أستاذ المحاضرة، حيث انه لا يخرج إطار الأسئلة
عن ما كتب وشرح في المحاضرة أو ما دار النقاش حوله خلال المحاضرة، والعلامة تكون %50من المعدل العام؛
*تقييم مستمر وهو ذلك التقويم الذي يشرف عليه الأستاذ المكلف الأعمال الموجهة، وهذا التقويم يكون مجزءا
إلى ستة أجراء ، كل جزء يمثل نسبة من معدل المراقبة المستمرة الإجمالي : الحضور ،%10المشاركة ،% 10فرض
كتابي ،%20امتحان شفهي ،% 10بطاقة القراءة ،% 10البحث من عرضه إلى شكله ومضمونه ،%40
لنصل في الأخير لمعدل المراقبة المستمرة وهي تمثل % 50من المعدل العام.
وفي النهاية معدل النجاح يكون مساوي أو أكبر من 20من )40معامل المقياس . -
- المراجع الأساسية:
* محمد شاهين، محافظ الأوراق المالية إدارة -تحليل –تقييم، دار حميثرا للنشر والترجمة، مصر، 2017.
*بلعزوز بن علي، استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 07، الجزائر، 2010.
*عبد القادر شلالي وعلال قاشي، مدخل استراتيجي لإدارة المخاطر المالية، الملتقى الدولي الأول حول إدارة المخاطر المالية وأثرها على اقتصاديات دول العالم، جامعة آكلي امحند أولحاج بالبويرة، الجزائر، يومي 26 و27 نوفمبر 2013.
*عبدلي لطيفة، دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر.
* مبارك بووعشة، ادارة المخاطر البنكية( مع اشارة خاصة للجزائر)، المركز الجامعي العربي بن مهيدي- ام بواقي-، الجزائر.
* عبد الكريم قندوز، التحوط وإدارة الخطر: مدخل مالي، دار إي للنشر والتوزيع، بريطانيا، 2018.
* بن عيسى عبد القادر، أثر استخدام المشتقات المالية ومساهمتها في إحداث الأزمة المالية العالمية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2012.
* عيساوي سهام، دور تداول المشتقات دراسة حلة سوق رأسمال الفرنسي، رسالة دكتوراه طور ثالث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة خيضر محمد بسكرة، الجزائر، 2015.
* حضراوي نعيمة، إدارة المخاطر البنكية دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والإسلامية، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة خيضر محمد بسكرة، الجزائر، 2009.
· elearn.univ-ouargla.dz › main › document › document › cidReq=FIN...
2. مـــــراجــــع أخــــرى للمســــــاعـــــدة:
*كارين أ هورشر، ترجمة: عطا الله وارد خليل، أساسيات إدارة المخاطر المالية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008.
*مانيير كوهين، ترجمة:عبد الحكم أحمد الخزامي، الأسواق والمؤسسات المالية: الفرص والمخاطر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.
* سرور على إبراهيم سرور، أساسيات تمويل المنشأة، الكتاب الثاني، دار المريخ، الرياض، 2011.
*منير إبراهيم هندي، الإدارة المالية: مدخل تحليلي معاصر، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 1998.
*Thierry RONCALLI, la gestion des risque financiers, Economica, 2009.
